U svijetu se oduvijek pridodavala pozornost rizicima koji nas okružuju te pravovremenom reagiranju na iste. Iako u literaturi postoje razne definicije rizika svim definicijama zajednička crta je mogućnost kvantificiranja nepovoljnog događaja koji se može dogoditi. Rizik se dijeli na onaj koji je moguće izbjeći diverzifikacijom i na sistemski odnosno tržišni rizik koji nije moguće diversificirati. Svaki investitor koji ulaže u određeni vrijednosni papir ili portfelj na tržištu želi moći kvantificirati rizik kojemu je izložen. Kada se govori o kvantificiranju rizika dionica investitor može izračunati očekivanu stopu povrata, standardnu devijaciju, varijancu, kovarijancu, koeficijent korelacije i beta koeficijent za svaku od dionica koja kotira na burzi. Beta koeficijent je pokazatelj koji ukazuje u kolikoj se mjeri prinos određene dionice kreće u odnosu s prinosima tržišta. Također, moguće je izračunavati i tržišni rizik jednom od metoda: rizina vrijednost (VaR), uvjetna rizina vrijednost (CVaR), analizom osjetljivosti, analizom scenarija ili Monte Carlo analizom. U ovome radu izračunate su očekivana stopa povrata, standardna devijacija, varijanca, kovarijanca, koeficijent korelacije te beta koeficijent za dionice uključene u CROBEXindustrija indeks Zagrebačke burze na godišnjoj razini za razdoblje 2014. – 2022. godine. Također za iste dionice izračunata je i rizična vrijednost (VaR) te uvjetna rizična vrijednost (CVaR).